投资组合标准差公式

投资组合标准差公式

投资组合的标准差公式为：组合标准差 = 1/2。
具体解释如下：
A、B、C的设定：
A：代表A证券的权重与标准差的乘积。B：代表B证券的权重与标准差的乘积。C：代表C证券的权重与标准差的乘积。相关系数X、Y、Z：
X：代表A证券与B证券之间的相关系数。Y：代表A证券与C证券之间的相关系数。Z：代表B证券与C证券之间的相关系数。投资组合的标准差通过上述公式计算得出，其中涉及到了各证券的权重、标准差以及证券间的相关系数。这个公式用于衡量投资组合整体的风险水平，标准差越大，表示投资组合的波动性或风险越高。
2025-03-27