投资组合标准差公式 投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算：1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。比如我们投资A、B两个股票，标准差分别为0.10和0.14，分别投资50%，二者的相关系数是0.5，所以...
投资组合的标准差公式是什么? 投资组合的标准差公式为：组合标准差 = (A² + B² + C² + 2XAB + 2YAC + 2ZBC)¹/²。以下是对该公式的详细解释：一、基本组成 A、B、C：分别代表A证券、B证券和C证券的权重与各自标准差乘积的结果。具体来说，A = A证券的权重 × A证券的标准差；B =...
投资组合标准差公式 投资组合标准差公式为：组合标准差 = (A² + B² + C² + 2XAB + 2YAC + 2ZBC)¹/²具体解释如下：根据权重和标准差计算各证券的加权标准差：A证券的权重乘以标准差的结果设为A。B证券的权重乘以标准差的结果设为B。C证券的权重乘以标准差的结果设为C。这些加权...
投资组合标准差公式 投资组合标准差公式为：组合标准差 = 1/2 A、B、C的定义：在投资组合标准差公式中，A、B、C分别代表不同证券的权重与其各自标准差乘积的结果。具体来说，A代表A证券的权重×标准差，B代表B证券的权重×标准差，C代表C证券的权重×标准差。X、Y、Z的定义：X、Y、Z分别代表不同证券之间的相关...
